Logo Международный форум «Евразийская экономическая перспектива»
На главную страницу
Новости
Информация о журнале
О главном редакторе
Подписка
Контакты
ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ English
Тематика журнала
Текущий номер
Анонс
Список номеров
Найти
Редакционный совет
Редакционная коллегия
Представи- тельства журнала
Правила направления, рецензирования и опубликования
Научные дискуссии
Семинары, конференции
 
 
 
Проблемы современной экономики, N 4 (28), 2008
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. МАКРОЭКОНОМИКА
Сафиуллина Р. Т.
старший преподаватель Института экономики, управления и права (г. Казань)

Многофакторная модель анализа и прогнозирования уровня неопределенности
На основе положения о ключевой роли неопределенности в формировании тенденций социально-экономического развития, предлагаемого в статье, автор строит многофакторную модель, позволяющую дать прогноз развития основных факторов, задающих уровень неопределенности в экономике России на период 2007-2015 гг. С учетом предложенной методологии оцениваются сценарии экономического развития страны в указанный период
Ключевые слова: неопределенность, сценарный анализ, прогнозирование социально-экономического развития

1. Основные свойства многофакторной модели уровня неопределенности
Для российской экономики проблема неопределенности приобрела сегодня особую актуальность в связи с ее крайне высоким уровнем в большинстве отраслей хозяйства. Среди факторов, ограничивающих деловую активность предприятий в России, фактор неопределенности можно признать одним из ведущих [7]. Этот фактор выступает долгосрочным ограничением развития, так как последствия принимаемых экономическими субъектами решений, несмотря на видимую обоснованность, часто оказываются непредсказуемыми.
Прежде чем разрабатывать научно обоснованные мероприятия по снижению неопределенности, необходимо максимально корректно оценить ее уровень. Соответственно, следует охарактеризовать систему методов, при помощи которых можно исследовать уровень и тенденции неопределенности на макро- и микроуровнях, а также особенности применения данных методов в отечественных условиях. В практике анализа уровня неопределенности используются однофакторные модели, такие как анализ эластичности. Иногда применяются и многофакторные методы анализа, которые более эффективны и позволяют объективно оценить уровень неопределенности. Факт применения моделей обоих типов на практике требует детальной оценки их относительной эффективности.
Известно, что однофакторные модели имеют ряд недостатков, к числу которых можно отнести следующие.
1. В рамках анализа эластичности учитывается только изолированное влияние одного фактора, хотя в действительности несколько факторов обычно воздействуют на результативный признак одновременно.
2. Однофакторный анализ эластичности не учитывает влияния факторов друг на друга. Между тем, например, количество инновационно-активных организаций обычно зависит от общего числа организаций; социальное неравенство зависит в том числе и от уровня коррупции в обществе; валютный курс коррелирует с мировой ценой на нефть.
3. Эластичность рассчитывается на основе прироста фактора и производимого им результата с последнего периода по первый. Подобный подход не учитывает колебаний фактора внутри исследуемого периода, которые могут быть довольно существенными.
4. На основании эластичности по одному фактору не вполне корректно осуществлять прогноз уровня неопределенности.
Для устранения приведенных выше недостатков в теории и практике экономического анализа используется метод построения многофакторных функций. Традиционно используются два типа функций: аддитивная, основанная на сложении факторов, и, мультипликативная, основанная на их перемножении.
Аддитивная функция имеет следующий вид:
Мультипликативная экономико-статистическая функция рассчитывается как:
где Y – зависимая переменная; X1,X2 … Xn – независимые (факторные) переменные; n – общее количество факторов (оптимальное их количество не должно превышать 6–7, так как при слишком большом количестве факторов качество модели резко снижается).
Приведенные выше два типа функций отличаются по своему экономическому смыслу, прежде всего тем, что в рамках мультипликативной функции более полно учитывается влияние факторов друг на друга (т.н. «автокорреляция») [5, C. 29]. Из двух вариантов функций для осуществления прогноза выбирается та, для которой характерны наибольшие значения коэффициента множественной корреляции (R2), демонстрирующего тесноту связи факторных признаков и результативной переменной. Указанные виды многофакторных функций построены для исследования неопределенности экономики РФ за 2000–2007 гг. [3] (см. табл. 1).
Таблица 1
Динамика неопределенности развития экономики Российской Федерации
Рассчитано по: [3]
Примечание: Для расчета использован аналитический инструментарий программы MS Excel (пакет регрессионного анализа).
По результатам расчета получены следующие виды многофакторных моделей неопределенности:
где N – уровень неопределенности; Q – количество организаций всех форм собственности и видов экономической деятельности; S – курс рубля по отношению к доллару США; P – среднегодовая мировая цена барреля нефти; KF – коэффициент фондов; I – количество организаций, занимающихся исследованиями и разработками; V – количество выявленных преступлений по фактам взяточничества; R2 – коэффициент множественной детерминации модели.
Таким образом, сравнительный анализ моделей показал, что тенденции уровня неопределенности экономики России могут быть математически более корректно описаны моделью мультипликативного типа. Об этом свидетельствуют более высокие значения коэффициента детерминации и критерия Фишера, а также почти в шесть раз более низкое, по сравнению с аддитивной моделью, значение свободного члена. В целом, о качестве построенной модели свидетельствует также тот факт, что значение коэффициента детерминации (R2) очень близко к единице. Экономический смысл имеет сумма коэффициентов построенной мультипликативной модели, которая равна -1,76. Данная величина означает, что при одновременном увеличении всех факторов на 1%, с учетом их взаимного влияния, уровень неопределенности снизится на 1,76%. Построенная многофакторная экономико-статистическая модель (4) может быть использована для прогноза уровня неопределенности развития экономики Российской Федерации на 2008 – 2015 г.

2. Прогнозный потенциал многофакторной модели неопределенности для условий экономики России
Для осуществления прогноза использованы сценарные подходы.
1. Пессимистический сценарий. Данный сценарий предусматривает сохранение и развитие в 2008-2015 гг. основных тенденций социально-экономического развития, оформившихся в 2000 – 2007 гг. Применительно к неопределенности экономического развития, пессимистический сценарий предполагает усиление тенденции ускоренного роста бюрократической составляющей экономики РФ по сравнению с оборотом рынка информации и передовых инновационных идей.
Рассчитано по: [табл.1].
Рис.1. Пессимистический прогноз уровня неопределенности развития экономики РФ до 2015 г.
Как показано на рис.1, полученный прогнозный ряд является статистически устойчивым, о чем свидетельствует высокое значение коэффициента детерминации. В соответствии с данным вариантом прогноза к 2015 г. уровень неопределенности достигнет величины 0,9195, что на 0,0827 выше значения 2007 г. Таким образом, хотя неопределенность по пессимистическому варианту прогноза и будет расти, ее рост будет носить замедленный характер – фактически прогнозное значение функции будет стремиться к пределу 0,92. Тем самым, даже в соответствии с пессимистическим сценарием и соответствующим вариантом прогноза катастрофического ускоренного роста уровня неопределенности не произойдет.
Следует отметить, что возможный инерционный рост уровня неопределенности может быть выгоден определенным группам экономических субъектов. Например, для крупных российских корпораций, аффинированных с государственными органами, в силу их монопольного положения на рынке и наличия устойчивых коррупционных связей, дальнейшая бюрократизация российской экономики не влечет роста уровня неопределенности. Такого рода корпорации могут, при желании, и проигнорировать требования закона и купить «нужное» решение суда. Реализация инерционного сценария может быть также интересна спекулянтам, извлекающим прибыть от роста уровня неопределенности (например, на рынке ценных бумаг). Кроме того, выигрыш от роста неопределенности получат компании и предприниматели, умеющие эффективно использовать информационные ресурсы (например, фирмы, занимающиеся торговлей или рекламой в сети Интернет, деятельность которых пока слабо урегулирована законодательно).
Для большинства же организаций, особенно средних и малых, рост уровня неопределенности будет существенно препятствовать повышению эффективности функционирования, ускоренному внедрению передовых информационных и инновационных технологий, активной инвестиционной деятельности в целом.
2. Оптимистический сценарий. Данный вариант прогноза базируется на иных взаимосвязанных макроэкономических и социальных предпосылках развития Российской Федерации в 2008–2015 гг. В основе данного сценария лежит предположение о повышении эффективности государственного регулирования экономики, относительном снижении количества вновь принимаемых регулятивных документов, повышении уровня их качества; росте эффективности исполнительной власти. Для реализации этого сценария требуется повышение «прозрачности» и эффективности функционирования рынков информации и инноваций; снижение социального неравенства, увеличение доли среднего класса (потенциального генератора и эффективного пользователя новых идей, технологий, информации и т.п.). Реализация эффективных мер по борьбе с коррупцией и отсутствие существенных резких колебаний на валютном рынке и мировом рынке нефти также служат ключевыми условиями реализации данной модели развития.
Математически оптимистический сценарий прогноза неопределенности получен в результате прогноза факторов, включенных в модель (4) до 2015 гг., с учетом ориентиров социально-экономического развития Российской Федерации. Затем полученные прогнозные значения факторов были подставлены в формулу (4), в результате чего получен прогноз уровня неопределенности.

3. Результаты оценки прогнозных значений уровня неопределенности в экономике России на основе многофакторной модели
При прогнозе численности организаций в РФ (рис.2) мы исходили из предпосылки о росте общей численности организаций (как результата дальнейшего развития конкурентных отношений) при одновременном последовательном сокращении численности фирм-однодневок, которые, по сути, являются «экономическими паразитами». Прогноз выполнен, исходя из предположения о том, что к 2015-му гг. фирмы-однодневки, составляющие порядка 30% всех организаций РФ, будут полностью ликвидированы соответствующими правоохранительными органами.
Рис.2. Прогноз численности организаций всех форм собственности и видов экономической деятельности в РФ за 2000-2015гг.
Прогноз валютного курса (рис. 3) получен методом экстраполяции. О качестве прогноза свидетельствует высокое значение коэффициента детерминации R2.
Аналогичным образом, то есть методом экстраполяции, получен наиболее вероятный прогноза цены на нефть на мировом рынке.
В соответствии с официальной государственной социально-экономической политикой РФ [1], к 2020 г. планируется уменьшить значение коэффициента фондов до 10 раз. Соответственно, к 2015 г. коэффициент фондов должен примерно снизиться до 12 раз. Прогноз (рис. 4) получен исходя из допущения о поступательном снижении коэффициента фондов в 2008-2015 гг. на 0,525 ежегодно.
В соответствии с официальной государственной политикой, развитие инноваций является одним из важнейших приоритетов экономического развития страны. Для достижения этой цели планируется ежегодно не менее чем на 10% увеличивать уровень инновационной активности предприятий [1]. Прогноз (рис. 5) исходит из того, что численность организаций, занимающихся в РФ исследованиями и разработками, будет также увеличиваться ежегодно на 10%. Соответственно, будет совершенствоваться рынок передовой научно-технической информации. В соответствии с такого рода прогнозом к 2015 г. численность организаций, выполняющих исследования и разработки в РФ, возрастет до 7693, что более чем в два раза превысит уровень 2007 г.
Рис.3. Прогноз курса рубля по отношению к доллару за 2000-2015 гг.
Рис. 4. Прогноз значения коэффициента фондов за 2000-2015гг.
Рис. 5. Прогноз численности организаций Российской Федерации, выполняющих исследования и разработки за 2000–2015гг.
Противодействие коррупции также является одним из важнейших приоритетов декларируемых Президентом и Правительством Российской Федерации. Соответственно, нами прогнозируется ускоренный рост количества выявленных преступлений по фактам взяточничества (рис. 6). Так, к 2015 г. количество выявленных преступлений такого рода возрастет до 20,3.
Рис. 6. Динамика и прогноз количества выявленных преступлений по фактам взяточничества за 2000–2015 гг.
Рис. 7. Итоговый прогноз уровня неопределенности развития экономики Российской Федерации за 2000–2015 гг.
Полученные прогнозные данные факторов за 2008-2015 гг. были подставлены в модель(4), в результате чего получен оптимистический прогноза уровня неопределенности.
Таблица 2.
Значения сценарного прогноза уровня неопределенности развития экономики Российской Федерации
Как показано в табл. 2., к 2015 г. различие между вариантами прогноза составит 0,3354, что довольно существенно. При условии реализации оптимистического сценария уровень неопределенности в 2015 г. (0,5842) будет ниже уровня исследуемого показателя в 2000 г. (0,6780).
В целом, реализация того или иного сценария зависит не только от направлений формирования и реализации государственной политики в области дебюрократизации общества, регулирования рынка информации и инноваций, стимулирования конкуренции и т.п., но и от действий самих экономических субъектов. От их желания сделать структуру своей деятельности более «прозрачной», от уровня легализации экономической деятельности, от желания или нежелания вступать в коррупционные или иные теневые отношения с представителями бюрократии.


Литература
1. Проект стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. // Материалы Министерства экономического развития и торговли РФ// http://www.economy.gov.ru
2. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – Киев: Ника-центр, 2007.
3. Бодров О.Г. Экономическая свобода в условиях неопределенности // Финансы и кредит. – 2005. – №2. – С. 37-46.
4. Большов А.В., Хайруллина А.Д. Риск-менеджмент. – Казань, 2000.
5. Леонтьев В.К. Математические методы в экономике. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
6. Шарп У., Алесандер И., Бейли А. Инвестиции. – М.: Дело, 2007.
7. http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07.

Вернуться к содержанию номера

Copyright © Проблемы современной экономики 2002 - 2021
ISSN 1818-3395 - печатная версия, ISSN 1818-3409 - электронная (онлайновая) версия