Logo Международный форум «Евразийская экономическая перспектива»
На главную страницу
Новости
Информация о журнале
О главном редакторе
Подписка и реклама
Контакты
ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ English
Тематика журнала
Текущий номер
Анонс
Список номеров
Найти
Редакционный совет
Редакционная коллегия
Представи- тельства журнала
Правила направления, рецензирования и опубликования
Научные дискуссии
Семинары, конференции
 
 
Проблемы современной экономики, N 2 (30), 2009
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ
Бараболин И. А.
главный специалист-эксперт Управления федеральной миграционной службы по Приморскому краю (г. Владивосток)

Прогноз инвестиций в основной капитал на основе метода экстраполяции (на примере экономики Приморского Края)
В статье показана принципиальная возможность математического описания тенденций, характерных для региональных инвестиционных процессов, и осуществления на основании этого их численного прогноза, что позволит экономистам и управленцам делать выводы о тенденциях в области инвестиционной практики и вносить необходимые коррективы в инвестиционную политику последующего периода
Ключевые слова: инвестиции, прогноз, основной капитал, регион, метод наименьших квадратов, метод экстраполяции, Приморский Край

Основу инвестиционной деятельности предприятий различных форм собственности составляют реальные инвестиции, которые осуществляются преимущественно в форме капитальных вложений. Капитальные вложения играют чрезвычайно важную роль в экономике страны, так как они являются основой:
— расширенного воспроизводства и систематического обновления основных средств предприятий;
— структурной перестройки общественного производства и обеспечения сбалансированного развития всех отраслей хозяйственного комплекса;
— создания необходимой сырьевой базы промышленности;
— ускорения научно-технического прогресса и улучшения качества продукции;
— урегулирования проблем безработицы;
— осуществления гражданского строительства, развития здравоохранения, высшей и средней школы;
— охраны природной среды и достижения других целей.
В современных условиях данная форма инвестирования для многих предприятий является основным направлением инвестиционной деятельности, позволяющим внедрять в производство новые прогрессивные технологии, обновлять выпускаемую продукцию, осваивать новые товарные рынки и обеспечивать постоянное увеличение доходности и рыночной стоимости предприятия.
В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» дается следующее определение понятия «капитальные вложения»: «Капитальные вложения — это инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские и другие затраты» (1). Как правило, к другим затратам относят инвестиции в оборотные средст­ва, необходимые для обеспечения ввода в эксплуатацию и начала эксплуатации основных средств, а также вложения в нематериальные активы.
Важной характеристикой капитальных вложений является их отраслевая структура, позволяющая оценить пропорциональность распределения и относительную эффективность использования инвестиций, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Если рассматривать процессы инвестирования в 2007 г. в Приморском крае, то можно отметить следующее.
В 2007 г. инвестиции в основной капитал в фактически дейст­вовавших ценах увеличились по сравнению с предыдущим годом в целом на 7507,2 млн руб. или на 31,7%. В первую очередь это произошло за счет роста инвестиций в развитие транспорта и связи на 4291,6 млн руб. (+51,1%), в образование — на 1058,2 млн руб. (+95,2%), в производство и распределение электроэнергии, газа и воды — на 440,3 млн руб.(+18,8%).
Вместе с тем в 2007 г. произошло снижение инвестиций в такие виды деятельности, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на 84,8 млн руб. или на 6,4 %, в обрабатывающие производства — на 114,7 млн руб. или 7,4%, в строительство — на 44,1 млн руб. или на 24,2%.
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в Приморском крае, без учета субъектов малого предпринимательства за период 2003–2007 гг. представлены в табл. 1 (2, 4).
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), в фактически действовавших ценах, млн руб.
Несмотря на то, что по отдельным отраслям в рассматриваемом периоде происходили различные изменения динамики инвестирования, в целом тенденция роста инвестиций выражена достаточно четко. В 2007 г. по сравнению с 2003 г. инвестиции в фактически действовавших ценах выросли в 2,5 раза. Подобная устойчивая тенденция представляет интерес для анализа с применением математических методов.
Выявленная закономерность на основании статистических данных может быть выражена формулами с помощью специальных математических методов (например, метода наименьших квадратов). Формулы позволяют экстраполировать значения интересующих нас параметров на последующие годы, т.е. давать их численный прогноз на будущее. Одним из таких параметров могут являться инвестиции. Существуют формулы математической статистики, позволяющие численно оценить достоверность полученного прогноза. Сущность применения метода наименьших квадратов состоит в том, чтобы из данного класса кривых выбрать такую кривую, которая пройдет ближе всего по экспериментальным (наблюдаемым) точкам; такую кривую можно назвать сглаживающей кривой (3).
Динамику инвестиций в основной капитал на территории Приморского края, характеризуемую определенную тенденцией, можно выразить с помощью математических формул. Покажем это на конкретном примере. Исходной базой для прогноза послужили данные фактического инвестирования в основной капитал, приведенные в статистических сборниках Приморскстата: «Инвестиции и строительство в Приморском крае» (2) и «Приморский край: статистический ежегодник» официальное издание 2004 г. (4). Статистические данные представлены в табл. 2.
Рис.1. Инвестиции в основной капитал в Приморском крае
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в Приморском крае за 2000–2007 гг., млн руб.
Анализ табличных значений инвестиций, перенесенных на график (рис. 1), позволяет сделать вывод, что процесс инвестирования в основной капитал в экономике Приморского края в течение 2000–2007 гг. развивался не по прямой линии.
С течением времени объем инвестирования идет с ускорением. Самая простая кривая, описывающая такой процесс, — это квадратная парабола на некотором ее участке:
y = аt2 + bt + c, (1)
где: у — объем инвестиций,
t — текущий год,
a, b, c — параметры параболы.
Наилучшие значения параметров по методу наименьших квадратов находятся из решения следующей системы уравнений:
Для нахождения значений параметров а, b, c используем статистические данные за 7 лет: с 2000 г. по 2006 г. (табл. 3), а данные за 2007 г. не используем с целью оценки достоверности прогноза, т. е. 2007 г. — контрольный год.
После проведения соответствующих расчетов получаем следующие значения параметров прогностического уравнения:
a - 620
b - 640
c - 7880
Таким образом, уравнение прогноза (1) примет вид:
y=620t2 + 640t + 7880, (2)
где t=0 соответствует 2000 г.,
t=1 соответствует 2001 г.,
t=2 соответствует 2002 г.
и т. д.
Тогда по формуле (2) расчетное значение инвестиций для 2000 г. составит y(0)=7880. Для последующих годов с 2001 г. по 2006 г. получим соответственно значения:
y(1)=9140
y(2)=11640
y(3)=15380
y(4)=20360
y(5)=26580
y(6)=34040
Полученные значения представлены в табл. 3. Для 2007 г. значение y(7)=42740.
Таким образом, прогноз на 2007 г. значений инвестиций в основной капитал, составленный на основании данных статистики за период 2000–2006 гг., составил 42 740 млн руб., а реальное значение — 43 158 млн руб. Отсюда следует, что относительная погрешность расчетного значения составляет 0,97 %, т.е. менее одного процента. Это является показателем того, что выбор квадратичной модели для прогнозирования оказался удачным.
Данные табл. 3 изображены графически на рис. 2.
В рамках построенной математической модели прогнозное значение инвестиций в основной капитал экономики Примор­ского края на 2008 г. составит 52 680 млн руб., что на 22% больше фактического значения инвестиций в 2007 г.
Таблица 3
Фактические и расчетные значения инвестиций в основной капитал в Приморском крае за период 2000–2008 гг., млн руб.
Рис.2. Фактические и прогнозные значения инвестиций в основной капитал для Приморского края
Таким образом, в настоящей работе показана принципиальная возможность математически описать имеющиеся тенденции в региональных инвестиционных процессах и на основании этого осуществлять их численный прогноз. Наличие численных прогнозов инвестиций позволяет экономистам и управленцам делать адекватные выводы о существующих тенденциях в обла­сти инвестиционной практики и вносить соответствующие коррективы в инвестиционную политику последующего периода.
Представленный вариант прогноза инвестиций в основной капитал может реализоваться, если сохранятся существующие тенденции и не проявятся крайние формы негативного развития как экономики России в целом, так и ее отдельных субъектов. На изменение тенденций в динамике инвестиций в регионе может также повлиять осуществление каких-либо волевых целенаправленных действий со стороны центральных властных органов. Например, таким фактором может явиться развернувшаяся подготовка к проведению в 2012 г. во Владивостоке саммита АТЭС, предусматривающая дальнейшие шаги по ускоренному социально-экономическому развитию Приморского края.


Литература
1. Федеральный закон от 2 января 2002 г. № 22-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Российская газета. — 2000. — № 6.
2. Инвестиции и строительство в Приморском крае: статистический сборник. — Владивосток: Приморскстат, 2008. — 88 с.
3. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. — Т.1. — М.: Наука, 1978. — 456 с.
4. Приморский край: статистический ежегодник. — Владивосток: Приморскстат, 2004. — 286 с.

Вернуться к содержанию номера

Copyright © Проблемы современной экономики 2002 - 2019
ISSN 1818-3395 - печатная версия, ISSN 1818-3409 - электронная (онлайновая) версия