Logo PROBLEMS
OF MODERN
ECONOMICS
Start Page
News
Information About the Journal
About the Editor-in-chief
Advertising
Contacts
EURASIAN INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ANALYTICAL EDITION Russian
Thematic profile of the Journal
The latest
Issue
Announcement
Issues List
Find
Editorial Council
Editorial Board
Magazine Representatives
Article Submission Guidelines
PROBLEMS OF MODERN ECONOMICS, N 2 (30), 2009
YOUNG SPECIALISTS
Volkov V. V.
PhD student, Chair of Economic Cybernetics, St. Petersburg State University

Application of the randomized probabilities for the evaluation of the state of finance-and-economy milieu
The article describes the method of randomized probabilities for evaluation of alternative states of the financial-economic milieu, as well as modifications of this method. This method is based on T. Bayes’ model of randomization in the context of indeterminacy. The author gives examples of forecasting of the volumes of product realization on the basis of incomplete and non-numeric information, received from several experts. Results of discreet and continuous models are compared
Key words: randomized probability, non-numeric information, multi-criteria analysis, randomization in the context of indeterminacy, financial-economic milieu



Литература
1. Горшков А.С., Мясников А.В., Хованов Н.В. Прогнозирование эволюции сложных систем в условиях неопределенности // Материалы 6-й междунар. конф. «Анализ, прогнозирование и управление в сложных системах». Т.2. /СЗАГС. - СПб.: СПбГУ, 2005. – 8 с.
2. Дрейпер Н.Р., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. - М., 2007. – 912 с.
3. Колесников Г.И., Корникова Н.В., Федотов Ю.В., Хованов Н.В. Оценка вероятностей альтернатив развития фондового рынка в условиях дефицита числовой информации //Вестн С.-Петерб. ун-та. - Сер.10. Вып.2. - СПб.: СПбГУ, 2005. – 18 с.
4. Колесов Д.Н., Михайлов М.В., Хованов Н.В. Оценка сложных финансово-экономических объектов с использованием системы поддержки принятия решений АСПИД-3W. - СПб.: СПбГУ, 2004. – 63 с.
5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. - М., Дело, 1997. – 248 с.
6. Хованов Н.В. Анализ и синтез показателей при информационном дефиците. - СПб.: СПбГУ, 1996. – 196 с.
7. Хованов Н.В. Математические модели риска и неопределенности. - СПб.: СПбГУ, 1998. – 201 с.
8. Чураков Е.П., Прогнозирование эконометрических временных рядов. - М.: Финансы и статистика, 2008. – 208 с.
9. Hovanov N.V., Yudaeva M.S., Kotov N.V. Alternatives probabilities estimation by means of non-numeric, non-exact and non-complete information obtained from sources of different reliability. - СПб.: СПбГУ, 2005. – 7 с.
10. Hovanov N.V., Yudaeva M.S., Kotov N.V. Еvent tree with randomized transition probabilities as a new tool for alternatives probabilities estimation under uncertainty. - СПб.: СПбГУ, 2006. – 8 с.

Article in russian

Back to the issue content

Copyright © Problems of Modern Economics 2002 - 2024