Logo PROBLEMS
OF MODERN
ECONOMICS
Start Page
News
Information About the Journal
About the Editor-in-chief
Advertising
Contacts
EURASIAN INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ANALYTICAL EDITION Russian
Thematic profile of the Journal
The latest
Issue
Announcement
Issues List
Find
Editorial Council
Editorial Board
Magazine Representatives
Article Submission Guidelines
PROBLEMS OF MODERN ECONOMICS, N 4 (60), 2016
FINANCE AND CREDIT SYSTEM: BUDGET, CURRENCY AND CREDIT REGULATION OF ECONOMY, INVESTMENT RESOURCES
Kazansky Alexander V.
Chair of credit theory and financial management, Department of Economics, St. Petersburg State University, PhD (Economics)

Functioning of the internal rating system of a commercial bank (Russia, St. Petersburg)
The article analyses theoretical foundations for the creating of the commercial banks’ rating system, adopted within the international practice of Basel standards. The author describes both the simplest structures of internal ratings and the more complex mechanisms of rating evaluations, based on the default probability as well as qualitative and quantitative activity indices of the corporate client. Special attention is given to modifications of the systems of reserve classification for the possible loan losses and risk coefficients that impact the sufficiency of capital calculations (standard H1 of the Central Bank of the Russian Federation). The article also addresses the issue of transition to the system of internal ratings, connected with significant temporal and financial costs
Key words: Basel standards, first-level capital, default risk, internal ratings, reserves for the possible loans-related losses, risk coefficients, stress-testing, credit risk, debt servicing coefficients, rating scale, preliminary validation, discrimination capacity of a model
Pages: 127 - 131



Литература
1. Закон РФ «О банках и банковской деятельности» № 17-ФЗ от 03.02.1996. http://base.garant.ru/10164324/ Дата обращения: 15.11.2016
2. Закон РФ «О центральном банке» № 86-ФЗ от 10.07.2002. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ Дата обращения: 15.11.2016
3. Закон РФ «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 01.07.2014. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ Дата обращения: 15.11.2016
4. Закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ Дата обращения: 15.11.2016
5. Инструкция № 139-И ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» (в ред. от 18.06.2015). http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71042428/ Дата обращения: 15.11.2016
6. Положение № 421-П ЦБ РФ от 30.05.2014 «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель-3»)». http://minjust.consultant.ru/documents/10469?items=1&page=14 Дата обращения: 15.11.2016
7. Положение № 483-П ЦБ РФ от 6 августа 2015 г. № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». http://base.garant.ru/71203444/ Дата обращения: 15.11.2016
8. Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Центральные банки в мировой экономике. — М.: «Инфра-М», 2012.
9. Банковское дело. Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Изд-во банковского и биржевого научно-консультационного центра, 1992.
10. Долан Э.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — СПб.: «Санкт-Петербург Оркестр», 1994.
11. Кудрин А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики. — 2013. — № 3. — С. 4–19.
12. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. — М.: Финстатинформ», 1994.
13. Никифорова А. П. Современный зарубежный опыт реструктуризации банковской системы // Сб. научных трудов. Вып. 9 / Под ред. А.И. Михайлушкина и Н.А. Савинской. — СПб.: СПбГИЭУ, 2006.– С.102–104.
14. Овчинникова О.П., Михалева Ю.В. Стратегия институционально-сетевого развития банковской инфраструктуры // Финансы и кредит.– 2009. — № 2 (339). — С. 2–10.
15. Роуз П.С. Банковский менеджмент. — М.: «ДЕЛО Лтд», 1995.
16. Соколов Б.И.Институты финансовой информации // Финансы и кредит. — 2013. — №31 (559). — С. 2–16.
17. Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование. — М.: «Инфра-М», 2012.
18. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова.– 4-е изд., испр. и доп. — М., 2009.
19. Borio C. Rediscovering the Macroeconomic Roots of Financial Stability Policy: Journey, Challenges and a Way Forward // BIS Working Papers. Basel. 2011. № 354. Р. 99.
20. Maurice D.Levi. International Finance: The Markets and Financial Management of Multinational Business. Second Edition, Mc. Graw-Hill Inc., 2006.
21. Wezel T.,Chan Lau J.A., Columba F. Dynamic Loan Loss Provisioning Simulations on Effectiveness and Guide to Implementation // IMF Working Papers. — 2012. — № 110. Р. 8–11.
22. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4501871
23. http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=15072015_190947ik2015-07-15t19_06_47.htm

Article in russian

Back to the issue content

Copyright © Problems of Modern Economics 2002 - 2024