Logo Международный форум «Евразийская экономическая перспектива»
На главную страницу
Новости
Информация о журнале
О главном редакторе
Подписка
Контакты
ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ English
Тематика журнала
Текущий номер
Анонс
Список номеров
Найти
Редакционный совет
Редакционная коллегия
Представи- тельства журнала
Правила направления, рецензирования и опубликования
Научные дискуссии
Семинары, конференции
 
 
 
 
Проблемы современной экономики, N 2 (30), 2009
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Волков В. В.
аспирант кафедры экономической кибернетики Санкт-Петербургского государственного университета

Применение метода рандомизированных вероятностей для оценки состояний финансово-экономической среды
В статье представлен метод рандомизированных вероятностей для оценки альтернативных состояний финансово-экономической среды, а также его модификация. Метод основан на Байесовской модели рандомизации в условиях неопределенности. В статье присутствуют примеры прогнозирования объемов реализации продукции представленным методом на основе нечисловой, неполной и неточной информации, полученной от нескольких экспертов. Приводится также сравнение результатов дискретной и непрерывной модели
Ключевые слова: рандомизированная вероятность, вес, нечисловая информация, многокритериальный анализ, рандомизация в условиях неопределенности, финансово-экономическая среда

При анализе экономических процессов важнейшим аспектом экономико-математического моделирования является получение достоверного прогноза. В качестве наиболее распространенных подходов прогнозирования состояний финансово-экономической среды используются методы эконометрики, такие как прогнозирование динамики временных рядов в моделях авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA) методом наименьших квадратов, Калмановское прогнозирование, построение прогнозов на основе квадратичной функции стоимости Байеса и др. [2, 8]. Построение прогнозов на основе данных методов предполагает наличие выборки данных достаточной величины. Если для ряда экономических показателей (котировки ценных бумаг, процентные ставки, макроэкономические индикаторы и т.д.) выборка временного ряда достаточной величины доступна, то для таких показателей как цены на конкретные виды товаров, объемы производства продукции, издержки производства получение выборки временного ряда достаточной величины невозможно или затруднено.
Помимо этого, одним из недостатков эконометрических методов прогнозирования состояний финансово-экономической среды является тот факт, что при увеличении интервала прогнозирования значение прогноза сходится к среднему [5]. В данном случае долгосрочные прогнозы оказываются несостоятельными.
Кроме того, эконометрический подход предполагает использование числовых данных и не учитывает нечисловую природу, неполноту и неточность информации.
Так, если при выборе объекта инвестиций иногда и возможны выводы на основе исключительно числовой информации, то при анализе управленческих решений получение числовой информации является более затруднительным. Зачастую эксперт дает информацию, которая вообще не содержит числовых характеристик, либо содержит интервальные данные. А это связано в свою очередь с неопределенностью, в условиях которой происходит принятие решений.
В связи с этим возникает необходимость использования методов, учитывающих неопределенность [1,4,6,7]. В качестве одного из таких методов можно использовать метод рандомизированных вероятностей. Идея данного метода состоит в следующем.
Проиллюстрируем теперь методику оценивания вероятностей альтернатив на примере прогнозирования объема реализации продукции. Допустим, у нас есть пять альтернатив изменения объема реализации продукции в следующем году:


Литература
1. Горшков А.С., Мясников А.В., Хованов Н.В. Прогнозирование эволюции сложных систем в условиях неопределенности // Материалы 6-й междунар. конф. «Анализ, прогнозирование и управление в сложных системах». Т.2. /СЗАГС. - СПб.: СПбГУ, 2005. – 8 с.
2. Дрейпер Н.Р., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. - М., 2007. – 912 с.
3. Колесников Г.И., Корникова Н.В., Федотов Ю.В., Хованов Н.В. Оценка вероятностей альтернатив развития фондового рынка в условиях дефицита числовой информации //Вестн С.-Петерб. ун-та. - Сер.10. Вып.2. - СПб.: СПбГУ, 2005. – 18 с.
4. Колесов Д.Н., Михайлов М.В., Хованов Н.В. Оценка сложных финансово-экономических объектов с использованием системы поддержки принятия решений АСПИД-3W. - СПб.: СПбГУ, 2004. – 63 с.
5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. - М., Дело, 1997. – 248 с.
6. Хованов Н.В. Анализ и синтез показателей при информационном дефиците. - СПб.: СПбГУ, 1996. – 196 с.
7. Хованов Н.В. Математические модели риска и неопределенности. - СПб.: СПбГУ, 1998. – 201 с.
8. Чураков Е.П., Прогнозирование эконометрических временных рядов. - М.: Финансы и статистика, 2008. – 208 с.
9. Hovanov N.V., Yudaeva M.S., Kotov N.V. Alternatives probabilities estimation by means of non-numeric, non-exact and non-complete information obtained from sources of different reliability. - СПб.: СПбГУ, 2005. – 7 с.
10. Hovanov N.V., Yudaeva M.S., Kotov N.V. Еvent tree with randomized transition probabilities as a new tool for alternatives probabilities estimation under uncertainty. - СПб.: СПбГУ, 2006. – 8 с.

Вернуться к содержанию номера

Copyright © Проблемы современной экономики 2002 - 2020
ISSN 1818-3395 - печатная версия, ISSN 1818-3409 - электронная (онлайновая) версия